远期利率的计算公式(远期利率计算公式例题)

远期利率的计算？

远期利率=（出售价格-购入价格+持有期间总利息）/(购入价格*持有期间)*100%

远期利率是隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。确定了收益率曲线后，所有的远期利率都可以根据收益率曲线上的即期利率求得，远期利率是和收益率曲线紧密相连的

远期利率协议里固定利率到底是什么？

• 比如说有道题说6个月的即时利率是5.1%，9个月的即时利率是5.3%，6个月之后开始的3个月的利率是5.2%，问用远期利率协议是否有套利的可能。。。我是不是可以认为5.3%就是那个远期利率协议开始也就是6个月之后开始生效之后的浮动利率，而5.3%就是当时签订合同时候的固定利率？
• 估计楼主打错了。“我是不是可以认为5.3%就是那个远期利率协议开始也就是6个月之后开始生效之后的浮动利率，而5.3%就是当时签订合同时候的固定利率？”第一个数应该是5.2%，第二个数是5.3%。我估计你是打错了，但你的理解思路是正确的。

有关国际金融方面的问题（远期汇率和利率的关系)

• 请问：为什么说如果甲种货币的利率高于乙种货币的利率，那么，甲币对乙币的远期汇率就会发生贴水；反之，就会发生升水呢？
• 贴水升水 都是要保持汇率的平衡

远期利率易协议

• 为什么远期利率协议的利息差还要计算现值作为卖方的补偿或收益？
• 远期利率协议的结算日和到期日有时间差，计算的利息差是到期日的利息差，而实际支付是在结算日，故要将支付日的利息差折现成结算日。

关于远期利率及远期利率协议的计算问题

• 假设2年起即期利率（连续复利，下同）为10%，3年期即期年利率为11%，本金为100万美元的2年×3年远期利率协议 的合同利率为10.5%，求：远期利率远期利率协议的价值
• 设远期利率为r，指第2年开始到第三年结束的利率则exp(2*10%)*exp(1*r)=exp(3*11%)可解出r＝13%远期利率协议是存款协议，存款结束时（第三年末），按照协议利率存款获得的利息比按照实际利率存款获得的利息低，其数值为100*exp[(10.5%-13%)*1]-100=-2.469将该数值贴现3年到现在，可得远期利率协议的价值为－2.469*exp（－11%＊3）＝-1.775

结算利率低于合约利率，那么，远期利率协定的买方就要向卖方支付相应的利息差。

• 不明白为什么不是远期利率协定的卖方就要向买方支付相应的利息差？求解释。谢谢
• 买方是融资方，远期利率协定是以合约利率锁定远期筹集资金的成本，市场利率（结算利率）低于合约利率，买方支付的是锁定的合约利率，将市场利率部分支付给投资方，超过部分差支付给卖方。